Стакан ордеров (order book) — это список всех активных лимитных заявок на покупку (биды) и продажу (аски) по конкретной паре. Биды стоят ниже текущей цены, аски — выше. Когда рыночная заявка «съедает» лимитный ордер — происходит сделка которая видна в ленте.
Как читать крупные плотности в стакане
Плотность — это суммарный объём заявок на определённом уровне цены. Чем больше объём, тем труднее цене пройти этот уровень без значительного импульса.
- Плотность бидов ($500 000+) ниже цены — крупный участник готов покупать на этом уровне. Цена часто «отскакивает» от таких плотностей.
- Плотность асков ($500 000+) выше цены — продавцы стоят стеной. Для пробоя нужен сильный объём покупателей.
- Плотность рассыпалась перед касанием — это спуфинг. Заявка была фейковой и убрана до исполнения. Не торгуй от такого уровня.
- Плотность держится и поглощается — реальный уровень. Крупный участник агрессивно удерживает позицию.
Как читать ленту сделок
Лента показывает реальные исполненные сделки. В отличие от стакана, лента не врёт — это то что уже случилось.
- Серия крупных зелёных сделок — агрессивные покупатели бьют в аск. Давление вверх.
- Серия крупных красных сделок — агрессивные продавцы бьют в бид. Давление вниз.
- Мелкие чередующиеся сделки — рынок в равновесии, нет направленного давления.
- Единичная гигантская сделка — крупный участник взял позицию одним ордером. Часто предшествует движению.
Дисбаланс стакана как сигнал
Дисбаланс — соотношение суммарного объёма бидов к аскам в пределах 1–2% от текущей цены. Дисбаланс 3:1 в сторону бидов означает что на стороне покупки в три раза больше денег. При прочих равных — цена имеет больший потенциал роста. Но дисбаланс быстро меняется — это краткосрочный сигнал для скальперов, не для позиционных трейдеров.
